Aussi étonnant que cela puisse paraitre, c'est la première fois que Gérard Depardieu travaille sous la direction de Claude Chabrol. Dans le passé, ils avaient eu deux projets en commun, mais aucun n'avait abouti. "On s'est revus à Nîmes il y a deux ou trois ans et on s'est dit que c'était vraiment trop bête de ne pas travailler ensemble", se souvient le réalisateur, qui a écrit Bellamy spécialement pour le comédien. "Je voulais même que le film soit une sorte de "portrait" de Gérard Depardieu ou du moins une vision de l'une de ses nombreuses facettes. Dans le même temps, j'ai suggéré à Odile Barski, ma coscénariste, d'injecter des éléments de ma propre personnalité dans le rôle-titre, sans pour autant que cela devienne autobiographique."

L'intrigue de Bellamy, film en forme d'hommage à Georges Simenon selon les mots du réalisateur, est très complexe et le fait divers relaté pourrait sembler peu crédible. Et pourtant... "J'ai imaginé un flic ? du genre Maigret ? qui doit s'occuper d'une enquête, tout en étant confronté à des problèmes familiaux. J'en ai parlé avec Odile Barski qui a eu l'idée d'utiliser un fait divers d'arnaque à l'assurance : ce qui nous a plu, c'est que ce fait divers était parfaitement véridique, tout en étant invraisemblable ! Ainsi, ce qui, dans le film, semble le plus fictif est réel ? puisque inspiré du fait divers ? et ce qui paraît le plus réel est fictif ? puisque c'est Odile et moi qui l'avons inventé. Ce qui tend à prouver qu'on peut plus facilement atteindre la vérité par la construction mentale que par l'examen des faits divers."