Née à Weathersfield, dans le Connecticut, Annabella Sciorra est la fille d'un vétérinaire italo-cubain et d'une mère soliste d'origine française. Elle passe sa jeunesse
dans l'Upper East Side de Manhattan. Elle étudie la danse dès l'âge de 5 ans, puis la comédie, discipline à laquelle elle se consacre pleinement dès la fin de ses études secondaires. Elle travaille alors auprès de Dennis Moore, Richard Morehouse du HB Studio, et Jack Garfein, de l'Actors' et Directors' Lab, avant de s'illustrer dans des spectalces écrits et mis en scène par Reinaldo Povod