Né à Adelaide, en Australie, Anthony LaPaglia se consacre dans trois premiers temps à une carrière de footballeur, à un passage dans la vente de chaussures puis à l'enseignement dans une école élémentaire. Finalement, il s'oriente, à l'âge de 24 ans, vers une carrière de comédien, et commence par tourner un spot publicitaire. S'installant rapidement à New York, il connaît son premier succès sur scène dans la comédie off-Broadway, "Bouncers", où il tient pas moins de huit rôles différents.