Né à la Nouvelle-Orleans, en Louisiane, Harry Connick Jr. baigne très tôt dans la musique. Avocats, ses parents possèdent aussi un magasin de disques et encouragent leur fils à s'intéresser à la musique. Dès ses 3 ans, il commence le piano et intègre son premier "band" à 10 ans. Berceau du jazz, la Nouvelle-Orléans lui permet de s'exprimer, et son talent explose rapidement. A 19 ans, il sort son premier album chez Columbia, et compose, en 1989, la musique de Quand Harry rencontre Sally.