Pedro Almodovar ayant quasiment toujours tourné ses films à Madrid, explique le rôle de la ville dans La Loi du désir. "J'ai voulu que Madrid soit le réceptacle de toutes les histoires qui composent le carrousel des passions de La Loi du désir. En été, Madrid change de peau, régénère sa vieille surface. Pendant le tournage, il était difficile d'éviter les échafaudages et les grandes parois de plastique qui couvrent des rues entières. Loin d'éviter cette apparence, je l'ai intégrée et en ai tiré profit pour le film. Madrid est une ville vieille et experte, mais pleine de vie. Cette détérioration dont la restauration semble interminable représente le désir de vivre dans cette ville. Comme mes personnages, Madrid est un espace usé auquel avoir un passé ne suffit pas car le futur les attire encore."

Le film a participé à de nombreux festivals et y a obtenu des prix en conséquence. On peut citer le Festival International du Cinéma de Bogota, en Colombie, où le film a reçu les prix du meilleur réalisateur, actrice, scénario et montage. La loi du désir obtient en 1987 le prix du public à San Francisco lors du Festival International du Film Gay et Lesbien. Egalement présenté à Berlin la même année, il glane le prix "Teddy" du meilleur film.