Connie Nielsen, née et élevée au Danemark, elle a commencé sa carrière d'actrice aux côtés de sa mère sur des scènes locales de variété. À 18 ans, elle se rend à Paris pour faire évoluer sa carrière, ce qui la fait aller à Rome et Milan. En plus de ses talents d'actrice, elle est chanteuse, danseuse et maîtrise l'anglais, l'allemand, le danois, le suédois, le français et l'italien. Elle réside à New York.