Josephine Baker est née à Saint Louis, grande ville du Midwest, située dans l'Etat du Missouri, USA. Elle est la fille de Carrie Mac Donald et d'Eddie Carson. De sa mère, Josephine hérita son corps, de son père son énergie. Artistes, ses parents avaient monté ensemble un numéro de chant et de danse. Pour Carrie, les enfants ne devaient pas être une charge : il fallait donc que Josephine travaille. Elle fut placée dans la maison d'une blanche à huit ans. Josephine avait appris à danser dans les rues, dans les cours et dans les maisons du Saint Louis noir. Les pas nouveaux s'y répandaient rapidement. La danse des jambes en caoutchouc, qu'elle développera plus tard sur les scènes parisiennes, correspondait à des mouvements bien connus aux Etats-Unis par les danseurs de jazz des années vingt. La tournée de la troupe à travers le Sud fut pour Josephine la première véritable école. Dans le Sud, la troupe alla jusqu'à la Nouvelle-Orléans, et dans le Nord, jusqu'à Philadelphie. En avril 1921, Josephine jouait au Gibson Theater de Philadelphie avec les Dixie Steppers. Elle avait finalement réussi à entrer dans le corps de ballet, remplaçant une danseuse qui s'était blessée. Elle jouait le rôle de la girl comique, qui, en bout de file, ne faisait rien comme les autres. C'est à cette époque qu'elle fit la rencontre de Noble Sissle, l'un des créateurs de "Shuffle Along", la grande comédie musicale de l'époque, composée et interprétée par des noirs.