D'origine belge, Anne Coesens s'adonne au théâtre tout au long de sa scolarité. Finalement, elle atterrit de concert en fac de commerce et au Conservatoire Royal de Bruxelles, dont elle ressort en 1990 avec un premier prix. Elle intègre dans la foulée le Conservatoire de Paris, où elle suit les cours de Philippe Adrien. Dès 1986 néanmoins, elle avait décroché un petit rôle dans La puritaine de Jacques Doillon, mais, au sortir du Conservatoire, Anne Coesens travaille plus au théâtre