Rossy de Palma à l'origine du projet :

La réalisatrice Amanda Sthers a révélé que le point de départ de Madame était Rossy de Palma. La comédienne avait vu sa pièce de théâtre, Le Vieux Juif blonde, et avait envie de travailler avec la cinéaste. Rossy en a donc parlé à son agent, qui se trouve être le même que Sthers.

"Je lui ai dit que j'avais du mal à écrire sur commande, mais que j'étais flattée. J'étais impressionnée que cette actrice emblématique fasse une démarche vers moi. Un peu plus tard est née cette envie d'écrire un personnage de femme à laquelle on puisse s'identifier, qui ne ressemble pas aux images de papier glacé. Je trouvais intéressant de la montrer comme je l'ai vue, et comme l'ont vu tous les membres de l'équipe : une femme dont on tombe amoureux. Parce que sa beauté intérieure illumine la beauté singulière de son physique _ pour moi, Rossy, c'est un Modigliani enchanté !", confie Amanda Sthers.